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上证50etf成分股及权重计算排名

2018-11-20 17:21:54 山石玉 248
【导语】:我们知道,上证50etf就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金。上证50ETF期权推出,对其成份股影响很大。指数成份股的权重会随着价格变化,在上证50ETF成分股中,银行股权重最大。

  如何计算其动态权重呢?一个方法是根据指数相应的ETF申购赎回清单来计算成份股权重。据上交所数据,100万份50ETF净值251.3万元,其最大权重股中国平安3200股,收盘价72.84,权重=3200*72.84/2522000=9.24%!

  下图显示了最新上证50etf成分股及权重计算排名:

上证50etf成分股及权重计算排名

  什么是etf期权

  ETF期权指是一种在未来某特定时间以特定价格买入或卖出的交易型开放式指数基金的权利和合约。在全球交易所上市型衍生品市场中,新世纪以来发展最为迅速的非ETF期权莫属。截至2012年,诞生不足15年的ETF期权在场内股权类衍生品中的交易比重已超过10%。

  从地域来看,ETF期权在北美、欧洲以及亚洲等主要市场均有产品上市交易,但美国市场处于绝对领先地位。纽约泛欧交易所、纳斯达克-OMX集团、费城证券交易所、芝加哥期权交易所以及国际证券交易所分列市场份额的前四位。

  从品种来看,成交最活跃的ETF期权集中在标的为美国几大宽基指数的ETF之上,包括跟踪标准普尔500指数的SPDRS&P500ETF、跟踪Russell2000指数的iShares Russell 2000 ETF以及跟踪纳斯达克100指数的Power shares QQQ ETFs等。

  什么是上证50ETF

  就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金。

  上证50指数每半年调整一次成份股,特殊情况时也可能对样本进行临时调整

  上证50ETF的代码是 510050 。

  就像任何股票一样,输入该代码可以查到价格变动情况

  具体如何交易

  比如目前50etf价格是2.524元/份。

  投资者如果认为上证50指数在未来1个月内会上涨,于是选择购买一个月后到期的50etf认购期权。

  假设买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的50etf认购期权一张。

  而当前期权的权利金为0.1元,需要花0.1×10000=1000元的权利金。

  投资者在合约到期后,有权利以2.5元的价格买入10000份50etf。也有权利不买。

  假如一个月后,50etf涨至2.8元/份,那么投资者肯定是会行使该权利的,以2.5元的价格买入,并在后一交易日卖出,可以获利约(2.8-2.5)×10000=3000元,减去权利金1000元,可获得利润2000元。如果上证50涨的更多,当然就获利更多。

  相反,如果1个月后50etf下跌,只有2.3元/份,那么崔哥可以放弃购买的权利,则亏损权利金1000元。也就是不论上证50跌到什么程度,最多只损失1000元。

  个人投资者投资上证50ETF期权的门槛

  1)市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)合计不低于人民币50万元。

  2)具备融资融券业务参与资格或者金融期货 交易经历,或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历,无严重不良诚信记录以及承受风险等能力。

  股票期权交易对其标的股会产生什么影响

  总体说来,股票期权交易对标的股的影响主要表现在对其价格、波动率以及交易量等几个方面。

  (1) 利好标的股,或带来标的股大幅上涨。

  股票期权具有双向交易等特点,有利于优化资产配置,将会催生更多丰富的投资策略,甚至带来新的套利机会。此外,我国股票期权主要采用实物交割,因此期权组合投资策略对标的股需求加大,因此会对股价造成正面的刺激作用,可能带来股价大幅上涨。

  (2) 长时间内降低标的证券波动率。

  我国股市投机气氛较浓厚,行情看涨则一拥而入,行情看跌时便一哄而出,导致股价大幅动荡。造成这种助涨助跌现象的重要原因是长期投资者无法在市场上规避股价波动带来的系统性风险,因而在行情看淡时不得不抛售股票。如果推出股票期权交易,长线投资者为避免股票下跌而带来的损失可买入或卖出相对应或者相近的股票期权进行套期保值,从而锁定投资损失,增强持股信心。而且当股票现货市场的价格缺乏理性时,股票期权市场由于其自身的功能会抑制这种非理性的倾向,促使股价向合理的价值回归。所以,规避风险、发现价格的功能使得股票期权推出后可以降低股价波动,保持股票市场稳定运行。

  (3) 大大提高标的证券的成交量。

  由于期权具有灵活的功能,并且我国股票期权采取实物交割方式,必然会吸引大量的投资和投机资金参与从而显著增加标的股的交易量,提升其在A股市场的活跃度,为许多许多投资策略带来了便利;另一方面也将会给证券及期货 公司等带来客观的经纪等业务收入增量,大大利好国内金融业发展。

  (4)有利于各类产品创新。

  期权的推出还有助于开发各种新型产品,如保本产品,还可以催生出一些波动率管理策略,套利策略等,所以期权的推出会大大活跃各类产品和金融创新,对整个金融市场起到一个积极的作用。

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